News
2007
thiele.au.dk
Jörn Sass (RICAM, Austrian Academy of Sciences) Trading regions for portfolio optimization under transaction costs; Thiele Seminar Thursday, 6 December ...
MATHEON Forschungszentrum
www.matheon.de
Das Forschungszentrum Matheon entwickelt Mathematik für Schlüsseltechnologien und unterstützt Partner in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft. Schule und...
HCM: Schedule - Hausdorff Center for Mathematicswww.hcm.uni-bonn.de › events › eventpages › sche...
www.hcm.uni-bonn.de
Sylvia Frühwirth-Schnatter based on joint work with Jörn Sass and Markus Hahn: Markov Chain Monte Carlo Methods for Parameter Estimation in Multidimensional ...
Hohe Qualität in Saulheim
www.allgemeine-zeitung.de
Die OLF Mainz freuten sich über den Sieg seines Vaters Jörn Sass bei den Herren Auflage ist bereits terminiert. Begeistert waren die vielen Wettkämpfer ...
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Firmen-Mitarbeiter
Mitarbeitende - Fraunhofer ITWM
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Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung Finanzmathematik.
Gäste : Fachgebiet Wirtschaftsmathematik - BTU Cottbus-Senftenberg
www.b-tu.de
Juli Prof. Dr. Jörn Sass, Technische Universität Kaiserslautern Mai Prof. Hannelore Lisei, Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania
Private Homepages
impressum
www.cim-p.de
Vernatwortlich für den Inhalt dieser Webseite: Joern Sass. Kupferdamm Hamburg. Haftungsbeschränkung für eigene Inhalte Die Inhalte unserer Webseiten
Auszeichnungen
DK
services.datasport.com
Husum Jörn Sass DK-Copenhagen K 12:13.50,1 5:03.48,6 (3466) Urkunde Foto 19,459 Team Karry Wurst AK Skov Dan DK-Copenhagen S ...
Promis, Sportler & Politiker
Jörn Sass | Diskographie | Discogs
www.discogs.com
Entdecken Sie Veröffentlichungen von Jörn Sass auf Discogs. Kaufen Sie Platten, CDs und mehr von Jörn Sass auf dem Discogs-Marktplatz.
Bücher
Portfolio optimization under partial information: stochastic...
www.econbiz.de
Portfolio optimization under partial information: stochastic volatility in a hidden Markov model. Jörn Sass and Ulrich G. Haussmann ...
Jörn Sass | Papers With Codepaperswithcode.com › author › jorn-sass
paperswithcode.com
no code implementations • 30 Sep • Jörn Sass, Dorothee Westphal. This leads to local optimization problems, and the resulting optimal strategy needs to ...
Operations Research Proceedings 2003: Selected Papers of the...
books.google.de
This volume contains a selection of papers referring to lectures presented at the symposium
Operations Research Proceedings 2006: Selected Papers of the Annual...
books.google.de
575 Optimal Portfolios Under Bounded Shortfall Risk and Partial Information Ralf Wunderlich, Jörn Sass, Abdelali Gabih OR for ...
Musik
Dokumente zum Namen
[ ] Diffusion Approximations for Expert Opinions in a...
arxiv.org
Authors:Jörn Sass, Dorothee Westphal, Ralf Wunderlich. (Submitted on 2 Jul 2018). Abstract: This paper investigates a financial market where returns depend ...
Finite-Horizon Optimal Investment with Transaction Costs:...
papers.ssrn.com
We revisit the problem of maximizing expected utility of terminal wealth in a Black-Scholes market with proportional transaction costs. While it is known that t
Abstracts | 8th World Congress
www.bacheliercongress.com
Discrete and continuous-time expert opinions for portfolio optimization with partial information. Jörn Sass (University of Kaiserslautern, Germany).
[ ] Robust Utility Maximization in a Multivariate Financial...
arxiv.org
· Robust Utility Maximization in a Multivariate Financial Market with Stochastic Drift. Authors:Jörn Sass, Dorothee Westphal · Download PDF.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
Verfasser Suchresultate
katalog.ub.uni-leipzig.de
Treffer von 44 für Suche: 'Jörn Oliver Sass'. Sortieren. Relevanz, Erscheinungsjahr ,4-didehydroretinol may be present in human embryos/fetuses.
2nd Baltic Sea Workshop Kiel
www.math.uni-kiel.de
... Novosibirsk; Volkert Paulsen, Kiel; Uwe Roesler, Kiel; Vladimir Vatutin, Moskow; Valentin Topchii, Omsk; Jörn Sass, Kiel; Taib Ziad, Göteborg.
Veröffentlichungen allgemein
EconPapers: Moment based regression algorithms for drift and...
econpapers.repec.org
By Robert J. Elliott, Vikram Krishnamurthy and Jörn Sass; Abstract: We consider a continuous time Markov switching model (MSM) which is widely used in mathematical
Operations Research Proceedings | SpringerLink
link.springer.com
The symposium Operations Research was held from September 5-7, at the Saarland University in Saarbru ¨cken. This international conference is at the...
EconPapers: Estimating models based on Markov jump processes given...
econpapers.repec.org
By Markus Hahn, Sylvia Frühwirth-Schnatter and Jörn Sass; Estimating models based on Markov jump processes given fragmented observation series
Optimizing the terminal wealth under partial information: The drift...
link.springer.com
We consider a multi-stock market model where prices satisfy a stochastic differential equation with instantaneous rates of return modeled as a continuous time...
Artikel & Meinungen
3 Fragen an … Prof. Dr. Jörn Oliver Sass von der Hochschule...
www.heinzundheideduerrstiftung.de
Wieso, weshalb, warum kann die Sendung mit der Maus helfen, Forschung in der Gesellschaft besser verständlich zu machen und für mehr ...
Es fehlt: Rewe
Sonstiges
Participants - Google Sites
sites.google.com
Jörn Sass (Kaiserslautern); René Schott (Nancy); Roland Speicher (Saarbrücken); Jessica Steiner (Saarbrücken); Herry P. Suryawan (Kaiserslautern)
Olaf Menkens Publications - Olaf Menkens Main Page
sites.google.com
Worst-case portfolio optimization with proportional transaction costs, Co-authors Christoph Belak and Jörn Sass, Stochastics An International Journal of ...
Joern Sass
www.stars-on-tour.eu
Joern Sass. arbeitete im Studio und live als Sänger, Gitarrist und Producer mit Peter Kraus, Mike Kraus, „Orange Blue“, Sarah Conner und mehr. Als Sänger ...
Es fehlt: FLOVEG"
Prof. Dr. Jörn Sass | UNICUM Professor des Jahres
professordesjahres.de
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Es fehlt: Johanniter Competence Center GmbH"
Additional file 1 of 3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A lyase ...figshare.com › articles › journal_contribution › Additional_file_1_of_3-hy...
figshare.com
posted on , 08:50 by Sarah Grünert, Jörn Sass. Additional file 1: Table S1. Publications included in this literature review for the analysis of ...
Communications on Stochastic Analysis | Vol 8 | No LSU Digital ...digitalcommons.lsu.edu › cosa › vol8 › iss1
digitalcommons.lsu.edu
Expert opinions and logarithmic utility maximization in a market with Gaussian drift. Abdelali Gabih, Hakam Kondakji, Jörn Sass, and Ralf Wunderlich.
Create a SciFeed alert for new publications - MDPIwww.mdpi.com › scifeed_display
www.mdpi.com
By following authors. Sascha Desmettre. Christian Laudagé. Jörn Sass. With settings. Email: Freq: Daily, Weekly, Monthly. One email with all search results.
Diffusion approximations for randomly arriving expert opinions in a ...www.cambridge.org › journals › journal-of-applied-probability › article
www.cambridge.org
Published online by Cambridge University Press: 25 February Jörn Sass ,. Dorothee Westphal and. Ralf Wunderlich. Show author details ...
Erfolge | OLF Mainzwww.olf-mainz.de › erfolge
www.olf-mainz.de
In Eberswalde/ Brandenburg gabe es weitere Topresultate durch Achim Bader (3. der H70), Hilde Bader (4.der D65) und Jörn Sass (6. der H45).
Finance and Stochastics | springerprofessional.dewww.springerprofessional.de › finance-and-stochasti...
www.springerprofessional.de
Finite-horizon optimal investment with transaction costs: construction of the optimal strategies. Christoph Belak, Jörn Sass | Issue
Berthold Von Kamptz Präsentation & Biografie
www.artmajeur.com
Berthold von Kamptz ist ein internationaler Künstler, der sowohl auf dem nationalen wie internationalen Markt tätig ist. Berthold von Kamptz präsentiert eine...
KIT - Fakultät für Mathematik - Workshop Bad Herrenalb
www.math.kit.edu
Jörn Sass (University of Kaiserslautern): Maximizing the asymptotic growth rate under fixed and propotional transaction costs in a financial market with jumps.
Journal of Pediatric Sciences » Makale » Canavan Disease: A...
dergipark.org.tr
Canavan Disease: A Neurometabolic Disease Caused By Aspartoacylase Deficiency. Ute LIENHARD , Jörn SASS
On the Uniqueness of Unbounded Viscosity Solutions Arising in an ...cyberleninka.org › article
cyberleninka.org
Similar topics of scientific paper in Mathematics , author of scholarly article — Christoph Belak, Olaf Menkens, Jörn Sass.
Parameter estimation in continuous time Markov switching models: a...
projecteuclid.org
Bayesian Analysis
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