News
Berufsbild: Mathematiker im Finanzwesen
www.audimax.de
Mathematiker glänzen mit analytischem Scharfsinn. Gerade das macht sie für die Finanzwelt so interessant
Video: Jan Kallsen, "On portfolio optimization and indifference...
www.birs.ca
Jan Kallsen speaking at BIRS workshop, Mathematical Finance: Arbitrage and Portfolio Optimization , on Friday, May 16, on the topic: On portfolio...
Wie beeinflusst Mathematik die Finanzmärkte? - Hamburger Abendblatt
www.abendblatt.de
Professor Dr. Jan Kallsen vom Mathematischen Seminar der Universität Kiel hält Vortrag über Finanz-Politik
Video: Jan Kallsen, "On portfolio optimization under small fixed...
www.birs.ca
Jan Kallsen speaking at BIRS workshop, Stochastic Analysis and Mathematical Finance - A Fruitful Partnership, on Tuesday, May 24, on the topic: On...
Netzwerk-Profile
DMV Tagung 2006
www.math.uni-bonn.de
Jan Kallsen (München) Mean-variance hedging for jump processes: 16:00-16:50: Bernt Oksendal (Oslo) Malliavin calculus for Lévy processes and application to optimal ...
Firmen-Mitarbeiter
FAM @ TU Wien: Staff
fam.tuwien.ac.at
Financial and Actuarial Mathematics at University of Technology Vienna
Staff - Lehrstuhl für Finanzmathematik - M13
www.math.cit.tum.de
Dr. Karl Friedrich Bannör. Dr. Barbara Maria Götz. Dr. Andreas Grau. Adam Hanslik. Dr. Stephan Höcht. Dr. Melanie Ilg. Prof. Dr. Jan Kallsen. Bastian Kemmler.
Ausbildung
On Using Shadow Prices in Portfolio optimization with ...
www.um.es
Portfolio optimization with Transaction Costs. Johannes Muhle-Karbe. Universität Wien. Joint work with Jan Kallsen. Universidad de Murcia.
Probability, Control and Finance
www.math.columbia.edu
... Monique Jeanblanc (Evry) (slides); Jan Kallsen (Kiel) (slides); Alex Kontorovich (Yale) (slides); John Lehoczky (Carnegie Mellon) (slides) ...
Herkunft
Jan Kallsen - The Mathematics Genealogy Project
www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu
Name, School, Year, Descendants. Jan Bergenthum, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Stephan Denkl, Christian-Albrechts-Universität zu ...
Ernst Eberlein - The Mathematics Genealogy Project
www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu
Jan Kallsen: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau: 1998: 3: Ulrich Keller: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau: 1997: Wolfgang Kluge
Bücher
A utility maximization approach to hedging in incomplete markets -...
www.econbiz.de
Jan Kallsen. Year of publication: Authors: Kallsen, Jan: Published in: Mathematical methods of operations research. - Berlin : Springer, ISSN , ZDB-ID ...
Jan Kallsen | XanEdu Customization Platform
www.academicpub.com
Author: Jan Kallsen. Results. Existence of shadow prices in finite probability spaces Springer Science+Business Media By: Johannes ...
Semimartingale Modelling in Finance - Jan Kallsen - Google Books
books.google.de
Title, Semimartingale Modelling in Finance. Author, Jan Kallsen. Published, Length, 217 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan ...
Advanced Modelling in Mathematical Finance: In Honour of Ernst...
books.google.de
This Festschrift resulted from a workshop on “Advanced Modelling in Mathematical Finance” held in honour of Ernst Eberlein’s 70th birthday, from 20 to 22 May...
Dokumente zum Namen
[ ] Portfolio Optimization under Small Transaction Costs: a...
arxiv.org
From: Jan Kallsen [view email] [v1] Fri, 13 Sep :00:13 GMT (28kb). Which authors of this paper are endorsers? | Disable MathJax (What ...
High-Resilience Limits of Block-Shaped Order Books by Jan Kallsen,...
papers.ssrn.com
We show that wealth processes in the block-shaped order book model of Obizhaeva/Wang converge to their counterparts in the reduced-form model proposed by Almgre
Jan Kallsen - Home - Author DO Series
dl.acm.org
Jan Kallsen. HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik, Zentrum Mathematik, TU München, Garching bei München, Germany, Peter Tankov. INRIA Rocquencourt, Le Chesnay Cedex, France and Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires, Université Paris VII, Paris Cedex, France
[ ] The General Structure of Optimal Investment and...
arxiv.org
Authors: Jan Kallsen, Johannes Muhle-Karbe. (Submitted on 13 Mar 2013). Abstract: We investigate the general structure of optimal investment and ...
Wissenschaftliche Veröffentlichungen
DFG - GEPRIS - Professor Dr. Jan Kallsen
gepris.dfg.de
Professor Dr. Jan Kallsen, Mathematisches SeminarKiel.
A Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Process for Electricity Spot Pr...:...
www.ingentaconnect.com
To cite this article: Fred Espen Benth , Jan Kallsen & Thilo Meyer‐Brandis (2007) A. Non‐Gaussian Ornstein–Uhlenbeck Process for Electricity ...
dblp: Finance and Stochastics, Volume 6
dblp.uni-trier.de
Bibliographic content of Finance and Stochastics, Volume 6
On a HJM approach for stock options - TU Dresden
www.math.tu-dresden.de
On a HJM approach for stock options Setting Lévy in motion Jan Kallsen Paul Krühner Christian-Albrechts-Universität zu Kiel Dresden, Lévy 2010
Veröffentlichungen allgemein
EconPapers: The cumulant process and Esscher's change of measure
econpapers.repec.org
By Albert N. Shiryaev and Jan Kallsen; Abstract: In this paper two kinds of cumulant processes are studied in a general setting. These processes generalize the
A Didactic Note on Affine Stochastic Volatility Models | SpringerLink
link.springer.com
Jan Kallsen · .de (4). Author Affiliations. 4. Zentrum Mathematik TU München, HVB-Stiftungsinstitut für Finanzmathematik, Boltzmannstraβe 3, ...
Efficient numerical solution of the variance-optimal hedging problem...
www.youscribe.com
Efficient numerical solution of the variance-optimal hedging problem in geometric Lévy models [Elektronische Ressource] / Bernhard Antonin Johannes Vesenmayer...
Option Pricing and Hedging with Small Transaction Costs : Jan Kallsen...
archive.org
An investor with constant absolute risk aversion trades a risky asset with general It\^o-dynamics, in the presence of small proportional transaction costs....
Artikel & Meinungen
Wikipedia: Lévy-Prozess – Wikipedia
Lévy-Prozesse, benannt nach dem französischen Mathematiker Paul Lévy (1886 –1971), sind Uni-Skriptum über Lévy-Prozesse; Jan Kallsen: Lévy-Prozesse anschaulich erklärt (ps). Normdaten (Sachbegriff): GND: (AKS).
Fields Institute - Industrial-Academic Forum on Credit-Hybrid Risk
www.fields.utoronto.ca
Jan Kallsen (University of Kiel) On the pricimg of game options and convertible bonds: 11: :50: Agostino Capponi (California Institute
Sonstiges
Frontiers in Financial Mathematics 2013
sites.google.com
Jan Kallsen (Christian Albrechts University at Kiel). Ioannis Karatzas (Columbia University). Kostas Kardaras (London School of Economics). Dmitry Kramkov ...
US B1 - Computer based system for pricing an index-offset...
patents.google.com
... Victor K. Ng (1993); Option Pricing in ARCH-Type Models, Jan Kallsen & Murad S. Taqqu (1994); The GARCH Option Pricing Model, Jin-Chuan Duan ( 1995) ...
Ambit processes: Participants
ambitprocesses.au.dk
January München) * Svend-Erik Graversen (Aarhus) * Martin Greiner (Munich) * Linda Vadgård Hansen (Aarhus) * Jørgen Hoffmann-Jørgensen (Aarhus) * Adam Jakubowski (Torun) * Jan Kallsen (Kiel...
Frühere Vorträge — Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
uol.de
(MK) Prof. Dr. Jan Kallsen (Kiel) Schattenpreise in der Portfoliooptimierung W (Wechloy) , 17 Uhr c.t.
Ka's Geometriepage: Tagungen, LFB, Kolloquien für Mathematik
www.matheunterricht.de
Ka's Geometriepage & Mathe-Galerie: Der akutelleTagungskalender für Mathematiklehrer und Didaktiker mit tagungen in NRW, ganz Deutschland und dem Ausland über...
Jan Kallsen. Einführung in die zeitdiskrete Finanzmathematik - PDF
docplayer.org
Jan Kallsen Einführung in die zeitdiskrete Finanzmathematik CAU zu Kiel, WS , Stand 11. Februar Inhaltsverzeichnis 0 Hinweise für Nebenfachstudenten 4 1 Mathematische Hilfsmittel Absolutstetigkeit
Jan Kallsen. Mathematical Finance Eine Einführung in die zeitdiskrete...
docplayer.org
Jan Kallsen Mathematical Finance Eine Einführung in die zeitdiskrete Finanzmathematik AU zu Kiel, WS , Stand 10. Februar Inhaltsverzeichnis
Berufseinstieg für Finanzmathematiker - Prof. Jan Kallsen im...
hitech-campus.de
· Findet zumindest Prof. Jan Kallsen von der Universität zu Kiel, der im Interview außerdem über die wachsende Bedeutung der IT im Risikomanagement spricht. Prof. Kallsen, was macht für Sie persönlich den Reiz am „Oberthema“ Finanzmathematik aus? Seit Urzeiten dienen Anwendungen als Quelle der Weiterentwicklung der Mathematik. Als besonders fruchtbar hat sich die Physik erwiesen, deren Fragestellungen schon seit langem zu unglaublich vielfältiger, tiefer und schöner ...
Personen - Lehrstuhl für Finanzmathematik - M13
www.math.cit.tum.de
Dr. Barbara Maria Götz Dr. Andreas Grau Adam Hanslik Dr. Stephan Höcht Melanie Ilg Prof. Dr. Jan Kallsen Bastian Kemmler Dr. Andreas Kolbe Dr. Jan-Frederik Mai
TUM - Norbert Hanik; Jan Kallsen; Alfons Kemper
portal.mytum.de
Studierenden- und Mitarbeiterportal der Technische Universität München.
au:Kallsen_J in:q-fin - SciRate Search
scirate.com
We consider option hedging in a model where the underlying follows an exponential Lévy process. We derive approximations to the variance-optimal and to ...
Baruch MFE - Financial Engineering Program
mfe.baruch.cuny.edu
Abstract:We present theory and applications of forward characteristic processes in discrete time following a seminal paper of Jan Kallsen and Paul Krühner.
Elektronische Unterschriftenliste
pragmatismus.de
20, Osnabrück. Jan Kallsen (HabilitandIn); Institut für Mathematische Stochastik, Universität FreiburgFreiburg.
Advanced Modelling in Mathematical Finance von Jan Kallsen kaufen bei...
www.kisch-online.de
* inkl. MwSt ggf. zzgl. Versandkosten/Lieferbeschränkungen ** Gilt für nicht preisgebundene Bücher und nur für Bestellungen in diesem Webshop.
ESSAM | EMS
euro-math-soc.eu
LIST OF EMS APPLIED MATHEMATICS SCHOOLS 1. CIME-EMS Summer School in Applied Mathematics:
Fred Espen Benth Matematisk institutt
www.mn.uio.no
Cointegrated Commodity Markets and Pricing of Derivatives in a Non-Gaussian Framework, In Jan Kallsen & Antonis Papapantoleon (ed.), Advanced Modelling ...
Quantitative Methods in Finance - Conference Online
www.conferenceonline.com
Powered by Conference Online Ltd
Sections
oemg-dmv-2017.sbg.ac.at
Financial and Actuarial Mathematics: Gerhard Larcher (Linz), Jan Kallsen (Kiel); S16. Mathematics in the Sciences and Technology: Kristian Bredies (Graz), ...
Risk management based on stochastic volatility - Risk.net
www.risk.net
Ernst Eberlein, Jan Kallsen and Jörn Kristen
Department of Mathematical Stochastics, Mathematical Institute, University of Freiburg, Eckerstrasse...
sortiert nach Relevanz / Datum