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Methoden des maschinellen Lernens zur Value-at-Risk-Schätzung -...
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Dies gilt nicht nur für die Messung von Asset-Risikoprämien, sondern auch für Schätzungen des Value at Risk. Dr. Michael Klawunn, Warburg, und Prof. Dr. Andreas G. F. Hoepner, University College Dublin, zeigen, dass insbesondere generative Regime-Switching Frameworks mit rekurrenten neuronalen Netzen das Potenzial haben, die Risikomessung für verschiedene …
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Alexander Arimond,Damian Borth,Andreas Hoepner,Michael Klawunn,Stefan ... that social media (Facebook, Google+, and LinkedIn) positively influence firm ...
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· Alexander Arimond,Damian Borth,Andreas Hoepner,Michael Klawunn,Stefan Weisheit arXiv. Utilizing a generative regime switching framework, ...
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