Stefan Weisheit und Matthias Muck - Info zur Person

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31. Optimal Portfolio Choice, Derivatives and Event RiskO'Reilly Media

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31 Optimal Portfolio Choice, Derivatives and Event Risk Matthias Muck and Stefan Weisheit University of Bamberg Chapter Outline Introduction Model ...

Internationales Management und die Grundlagen des Ellibs

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Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit Alles international: Sind Index-Investments mehr als naive Diversifikation? › book › internationales-manage...

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Björn Ivens, Alexander Leischnig. 9. Optimale Fristentransformation von international agierenden Banken Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit.

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... S Andreas Oehler, Stefan Wendt Alles international: Sind Index-Investments mehr als 218 Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit.

Rethinking Valuation and Pricing Models | ScienceDirect

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Matthias Muck and Stefan Weisheit. Pages Select Valuation and Pricing Concepts in Accounting and Banking Regulation. Book chapterFull text ...

Optimal Portfolios When Variances and Covariances Can Jump | FIS...

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Nicole Branger, Matthias Muck, Frank Seifried, Stefan Weisheit. We analyze the optimal portfolio choice in a multi-asset Wishart-model in which ...

Internationales Management und die Grundlagen des ...Springer

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von S Eckert · Zitiert von: 6 — Optimale Fristentransformation von international agierenden Banken. Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit. Pages

Optimale Fristentransformation von international Springer Linklink.springer.com › content › pdf

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Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit. 1 Motivation. Fristentransformation – sprich die Umwandlung kurzfristiger Einlagen in langfristige Kre-.

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von S Eckert · Zitiert von: 4 — Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit. Pages PDF · Alles international: Sind Index-Investments mehr als naive Diversifikation? › book

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von M Muck · · Zitiert von: 2 — Stefan Weisheit. Chapter; First Online: Authors and Affiliations. Bamberg, Deutschland. Matthias Muck, Dominik Staniewski & Stefan Weisheit.

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Optimal Portfolios when Variances and Covariances Can Jump (with Nicole Branger, Matthias Muck and Stefan Weisheit), Journal of Economic Dynamics and ...

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Nicole Branger, Matthias Muck and Stefan Weisheit. University of Münster - Finance Center Muenster, University of Bamberg and Talanx AG - HDI Global SE ...

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2016 · Nicole Branger · Matthias Muck · Stefan Weisheit · Optimal Portfolios when Variances and Covariances can Jump.

Optimale Fristentransformation von international agierenden Bankenwww.springerprofessional.de › optimale-fristentransformation-von-internat...

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verfasst von : Matthias Muck, Dominik Staniewski, Stefan Weisheit. Erschienen in: Internationales Management und die Grundlagen des globalisierten ...

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