Efstathios Paparoditis - Veröffentlichungen allgemein

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Bootstrapping Autoregressive and Moving Average Parameter Core

core.ac.uk

Autoregressive Processes. Efstathios Paparoditis. University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. We consider an r-dimensional multivariate time series [yt , t # Z] which is.

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation...

link.springer.com

Vektorautokorrelationen stochastischer Prozesse und die Spezifikation von ARMA-Modellen

Autoregressive Aided Periodogram Bootstrap for Time Series

edoc.hu-berlin.de

Autor(en): Jens-Peter Kreiss; Efstathios Paparoditis : Titel: Autoregressive Aided Periodogram Bootstrap for Time Series ; Erscheinungsjahr:

Sieve Bootstrap for Functional Time Series

imstat.org

von E Paparoditis · Zitiert von: 33 — In. Page EFSTATHIOS PAPARODITIS particular, we apply the proposed sieve bootstrap procedure to the problem of estimating the distribution of the ... › uploads › import › AOS1667

Bootstrapping Autoregressive and Moving Average CORE

core.ac.uk

von E Paparoditis · · Zitiert von: 96 — Efstathios Paparoditis. University of Cyprus, Nicosia, Cyprus. We consider an r-dimensional multivariate time series [yt , t # Z] which is. › download › pdf